混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下的永久美式回望期權(quán)定價(jià)

摘要： 構(gòu)建混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)下的帶有紅利的永久美式回望期權(quán)定價(jià)模型。首先，通過Δ-對(duì)沖原理，給出混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下的永久美式回望看漲和看跌期權(quán)所滿足的偏微分方程組；其次，通過變量代換法、特征方程法對(duì)建立的偏微分方程組進(jìn)行求解，給出混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下的永久美式回望看漲和看跌期權(quán)定價(jià)公式及其最佳實(shí)施邊界；最后，通過數(shù)值實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證該解的線性等比例縮放性質(zhì)，并討論混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)參... （共10頁(yè)）