Vasicek隨機利率模型下基于條件矩匹配的算術平均亞式期權定價（英文）

摘要： 在Vasicek隨機利率模型下,本文引入了基于條件矩匹配的近似方法對算術平均型的亞式期權進行定價.該方法的基本原理是運用條件矩匹配找到伽馬分布或者對數(shù)正態(tài)分布去近似在給定到期日標的資產價格的條件下的標的資產的積分的分布函數(shù).為了在帶有Vasicek隨機利率的二維隨機模型下運用分層近似方法,需要運用測度變換技巧去分離在期權價格公式中關于期權在到期日支付函數(shù)折現(xiàn)期望中的隨機利率和標... （共20頁）