基于高頻夏普比率和穩(wěn)健相關系數(shù)的資產(chǎn)選擇（英文）

摘要： 高頻夏普比率是衡量收益和風險的指標，可以避免估計高維分析中的協(xié)方差矩陣，所以在目前的投資組合構建方法中被普遍使用。近年提出的D-SEV方法，通過測量股票收益和高頻夏普比率指數(shù)之間的相關性，來進一步構建投資組合。然而，D-SEV中用來度量股票與高頻夏普比率的相關性的方法存在一些問題，如缺乏穩(wěn)健性和計算速度慢。在本文中，使用由Sourav Chatterjee提出的新的相關系數(shù)來代...