索賠相依下兼顧保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人共同利益的魯棒再保險(xiǎn)和投資

摘要： 本文基于期望效用最大化準(zhǔn)則,研究再保險(xiǎn)和投資問題.市場上有一個(gè)保險(xiǎn)人和一個(gè)再保險(xiǎn)人.通過使用外推偏差法,得到索賠相依下的保險(xiǎn)模型.通過最大化保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人各自財(cái)富的加權(quán),體現(xiàn)他們的共同利益.在模糊厭惡框架下,建立魯棒隨機(jī)優(yōu)化問題.利用隨機(jī)控制和隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃理論求解魯棒隨機(jī)優(yōu)化問題,得到魯棒最優(yōu)再保險(xiǎn)和投資策略的顯式解.最終,通過數(shù)值實(shí)驗(yàn)解釋模型參數(shù)對魯棒最優(yōu)再保險(xiǎn)和投資策略的... （共18頁）